Le seuil S est le paramètre le plus important d'un screener d'énergie. Trop bas, il déclenche à chaque respiration du marché — bruit, fatigue, faux signaux. Trop haut, il ne déclenche jamais — vous ratez les fractures. Voici la méthode pour calibrer S sans deviner.
La règle du percentile roulant
Bonne base de départ : S = P95(E, fenêtre 24 h). Concrètement, on veut que seuls 5 % des ticks dépassent le seuil. En moyenne cela donne 1 signal toutes les 20 minutes par paire, ce qui reste opérationnellement gérable.
- P90 — mode agressif, 1 signal / 10 min par paire. Trop pour du live trading, adapté au screening manuel.
- P95 — mode équilibré recommandé par défaut.
- P99 — mode conviction extrême. 1 signal / 1-2 h par paire. À réserver aux comptes taille conséquente.
Régime de marché : adapter S dynamiquement
Le percentile 95 varie de 1× à 10× entre un dimanche calme et un mercredi de Fed. Un seuil fixe passe donc son temps à sur-déclencher ou sous-déclencher. Solution : recalculer S toutes les heures sur la fenêtre 24 h glissante. C'est ce que fait le Threshold Advisor de Kinetic Flow.
Symptômes d'un seuil mal réglé
- Trop de signaux (S trop bas) — vous doutez de chaque alerte, vous coupez le webhook après 30 min. Taux de suivi < 55 %.
- Trop peu de signaux (S trop haut) — 2 signaux par jour, votre capital ne travaille pas. Frustration.
- Signaux groupés en cluster — souvent normal (une fracture appelle une continuation), mais si tous perdent : votre seuil capte du bruit macro plutôt que des vraies fractures.
Backtest express : comment valider S ?
- Extraire tous les signaux des 30 derniers jours au seuil candidat.
- Mesurer le taux de suivi à +2 min, +5 min, +15 min (mouvement dans la direction du signal).
- Un bon seuil affiche ≥ 60 % de suivi à +5 min. En dessous, remonter
S.
Le Threshold Advisor Kinetic
Analyse en continu la fréquence réelle vs la fréquence cible et propose un ajustement en un clic. Vous restez maître du réglage ; l'outil supprime la friction du calcul manuel. Combiné au position sizing par score, vous obtenez un système auto-régulant.