Position sizing par score : utiliser le KMS pour dimensionner vos trades

Le position sizing détermine 80 % de la performance long-terme d'un système de trading — bien plus que la qualité du signal lui-même. Un excellent signal mal dimensionné détruit un compte ; un signal moyen bien dimensionné le fait croître. Voici comment utiliser le score KMS (Kinetic Momentum Score) pour dimensionner dynamiquement.

Le problème des tailles fixes

Risquer 1 % du capital à chaque signal semble prudent. Mathématiquement, c'est sous-optimal : un signal 3× au-dessus du seuil porte une conviction 3× supérieure, mais reçoit la même taille qu'un signal borderline. Vous laissez de l'edge sur la table.

La formule Kelly adaptée au score

f* = (p × b - q) / b

p = probabilité de succès historique du bucket de score
q = 1 - p
b = ratio gain moyen / perte moyenne du bucket

En pratique on utilise Half-Kelly (f = f* / 2) parce que les paramètres p et b sont estimés avec incertitude. Full-Kelly maximise l'espérance ; Half-Kelly maximise la survie.

Buckets recommandés par score KMS

• KMS 50-70 — signal faible, taille 0,25 % × capital. Utile pour maintenir l'exposition sans surcharger.
• KMS 70-85 — signal moyen, taille 0,75 % × capital. Le régime le plus fréquent.
• KMS 85-95 — signal fort, taille 1,5 % × capital. Fractures nettes.
• KMS 95+ — signal extrême (rare, moins d'1 % des signaux), taille 2,5 % × capital max.

Implémentation dans n8n

const kms = $json.score;
const equity = 10000; // à récupérer via GET /fapi/v2/balance

let riskPct;
if (kms >= 95) riskPct = 0.025;
else if (kms >= 85) riskPct = 0.015;
else if (kms >= 70) riskPct = 0.0075;
else riskPct = 0.0025;

const stopDistance = $json.atr * 1.5;      // en %
const notional = (equity * riskPct) / (stopDistance / 100);
const quantity = notional / $json.price;

Erreurs à éviter

• Doubler après une perte — la martingale ruine mathématiquement, jamais.
• Ignorer la corrélation — 3 signaux LONG crypto simultanés = 1 seul trade macro. Voir risk management dynamique.
• Recalibrer les buckets trop souvent — laissez tourner 200 signaux minimum avant d'ajuster p et b.

Kinetic Flow signe chaque signal avec le score KMS côté serveur (impossible à falsifier). Accéder au dashboard Pro →