Le risk management dynamique consiste à moduler la taille de position, le stop-loss et l'exposition globale en fonction de l'état instantané du marché, plutôt que d'appliquer une règle fixe (« je risque toujours 1 % »). En crypto, où la volatilité passe de 0,3 % à 4 % dans la même journée, une taille fixe est mathématiquement inefficace.
Trois variables à moduler en continu
- Taille de position — inversement proportionnelle à la volatilité récente (ATR 5 min).
- Stop-loss — indexé sur la volatilité, pas sur un pourcentage arbitraire.
- Exposition totale — plafonnée quand plusieurs signaux corrélés arrivent en même temps (BTC + ETH + SOL bougent souvent ensemble).
La formule de position sizing basée sur l'énergie
Si E est l'énergie détectée et S le seuil de déclenchement, un score de conviction utilisable est :
conviction = min(1, (E - S) / S) // ∈ [0, 1]
risk_pct = base_risk × conviction // ex: 0.5 % × conviction
size = (capital × risk_pct) / stop_distanceUn signal juste au-dessus du seuil (conviction ≈ 0,1) engage 10 % du budget de risque nominal. Un signal 3× au-dessus du seuil engage 100 %. Résultat : vous chargez sur les fractures franches et vous restez léger sur les signaux borderline.
Stop-loss dynamique = ATR × k
Un stop à « -1 % » sur BTC est trop serré en régime volatil (touché en 20 s par le bruit) et trop large en régime calme (perte inutilement lourde). Un stop à 1,5 × ATR(14, 1min) s'auto-adapte : plus large quand le marché bouge, plus serré quand il dort.
Cap d'exposition par corrélation
Trois signaux LONG simultanés sur BTC, ETH et SOL ne sont pas trois trades indépendants : c'est un seul trade macro long crypto. Un cap simple : la somme des expositions corrélées ne dépasse jamais 2× la taille d'un signal solo. Un workflow n8n peut ignorer le 4ᵉ signal si l'exposition cumulée est atteinte.
Kill-switch : ne jamais oublier
Un drawdown journalier de -3 % coupe automatiquement le webhook (mode test ou désactivation du node n8n). Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du capital preservation. Les meilleurs quants perdent des jours ; ils ne perdent pas des mois.
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